Автоматичний арбітраж у екосистемі блокчейн-транзакцій: Поглиблений аналіз бутів з сендвіч-захватом

З поширенням технології Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам децентралізації та прозорості стають важливими платформами для торгівлі цифровими активами. В цьому контексті з'являються різні інструменти автоматизованої торгівлі, серед яких роботи MEV (максимально витягнуте значення) привертають значну увагу. Ці автоматизовані програми витягують максимальну цінність шляхом перетворення, вставки або затримки транзакцій у Блокчейн. У цій статті буде детально проаналізовано визначення, принципи, способи реалізації, фактори та напрями оптимізації сандвіч-роботів.

Зі зростанням технологій та зміною потреб ринку, боти пастки також еволюціонували у кілька типів, щоб відповідати різним торговим умовам та стратегіям. Ось кілька поширених типів ботів пасток:

1. Боти для сандвічів: Цей бот слухає великі замовлення в торговому пулі і подає транзакцію з вищою платою за Gas перед тим, як ці замовлення офіційно потраплять у Блокчейн, таким чином завершуючи угоду до користувача. Ця стратегія передбачає вставку транзакцій до і після цільової транзакції (фронт-ран і бек-ран), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Боти для арбітражу: зосереджені на отриманні прибутку за рахунок різниці в цінах між DEX. Вони купують активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продають їх за високою ціною на іншій, отримуючи прибуток. Ця стратегія вимагає, щоб боти могли швидко виявляти зміни цін між різними біржами і швидко виконувати угоди.

3. Нові токени випуску Боти: зосереджені на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початковому етапі виходу нового токена на DEX ціни зазвичай нестабільні та сильно коливаються. Ці боти швидко купують токен, коли він щойно з'явився, і продають після зростання ціни, щоб отримати прибуток.

4. Арбітражні боти для ліквідності: здійснюють арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквіднісними пулами. Вони шукають цінові різниці між різними пулами, здійснюючи операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на зміни цін у пулі.

5. Боти арбітражного типу на базі миттєвих кредитів: використання характеристик миттєвих кредитів для проведення торгів. Миттєві кредити дозволяють користувачам позичати велику кількість коштів в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпуляції ринковими цінами за короткий проміжок часу для досягнення арбітражу.

6. Трикутний арбітражний бот: включає торгівлю між трьома різними токенами, щоб скористатися відмінностями в курсах для отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім знову торгівлі C/A для досягнення прибутку. Цей тип бота потребує складних обчислень та швидкої здатності виконання торгівлі.

У цій статті буде особливо проаналізовано боти для сендвічів.

Один, Сандвічні затискачі Боти

Сендвічний кліпс-бот є автоматизованим торговим інструментом, спеціально розробленим для отримання прибутку через фронтранінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості угод на ланцюзі, здійснюючи торги до або після цільового замовлення, таким чином заробляючи на різниці. Ядро сендвічного кліпс-бота полягає в високій ефективності та швидкості захоплення торгових можливостей.

Два, принцип роботи бота для сендвічів

Прибуткові операції бота для сендвічів грунтуються на наступних основних принципах:

1. Передній біг: перш ніж інші користувачі подадуть ордери на купівлю, але ще не будуть упаковані до блоку майнерами, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли ордери користувачів виконуються і ціна зростає, боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають їх за більш високою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти потім викуповують їх за більш низькою ціною, таким чином отримуючи прибуток.

Так звані夹子, це користувачі угод, які заробляють на різниці цін. Успіх夹子机器人的 залежить від точної оцінки часу угоди та високого пріоритету виконання угоди.

Три, реалізація ідеї

1. Слухати торги в реальному часі:

   • Використання WebSocket для підключення до вузлів Блокчейн, щоб в реальному часі слідкувати за транзакціями, які чекають на пакування.
   • Фільтрувати цільові угоди, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, щоб ідентифікувати угоди, пов'язані з цільовим DEX.

2. Відбір та фільтрація:

   • Фільтрувати угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди власної адреси, щоб запобігти мертвій петлі, викликаній самостійною торгівлею.

3. Динамічна корекція ціни Gas:

   • Вручну встановіть вищу ціну Gas, щоб майнери пріоритетно обробляли交易 бота, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.

4. Декодування даних транзакцій:

   • Використання інтерфейсу смарт-контрактів (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, кодові ідеї

Вибрано wss, наданий певним вузлом, скрипт реалізований за допомогою ethers.js.

1. Створіть прослуховуючий ws сервіс:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Відфільтрувати ці угоди:

Javascript WssProvider.on("очікуючий", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначення напрямку торгівлі, ручне налаштування ціни Gas:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { if (дія === "купити") { повернути amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { повернути amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодування методу транзакції, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

5. Детермінанти

Ефективність і успіх кліпс-ботів тісно пов'язані з кількома факторами:

1. Швидкість торгівлі:

   • Мережева затримка та швидкість реакції вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку, деякі сервіси також пропонують підтримку незалежних вузлів.

2. Газові витрати:

   • При захопленні пріоритету угоди, витрати на Gas є важливим фактором. Занадто високі витрати на Gas можуть з'їсти прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю і вартістю.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без суттєвого впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпих або невдачі угод.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій зі стратегією. Боти повинні мати базову здатність до перевірки коду контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку може бути кілька пасток Ботів, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі жорсткої конкуренції ймовірність успішної交易 та прибуток можуть бути під загрозою.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть здобути перевагу на ринку. Однак, пастка боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно враховувати технологічну реалізацію, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням DeFi екосистеми, пастка боти зможуть реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.

Цей матеріал є лише технічним обміном, не є інвестиційною порадою.