Какой часовой пояс приносит трейдерам наибольшую прибыль?
Та же система, те же правила, та же стратегия. Но в разное время совершенно разные результаты. А ты когда-нибудь задумывался: причина неудачи системы может быть не в твоих кодах, а в часах?
Хотя финансовые рынки выглядят так, будто они постоянно открыты, они не предлагают одинаковую ликвидность, одинаковую плотность игроков и одинаковую волатильность каждый час. Поэтому, если ты не анализировал распределение прибыли и убытков своей системы на часовом интервале, то то, что ты считаешь успехом, может быть случайностью.
Пример:
Предположим, что по результатам бэктеста системы у нас есть 60% коэффициент выигрыша в 1000 сделках. Отлично. Но когда мы разделяем эти 1000 сделок по часам, возможно, только временной промежуток между открытием Лондона и до начала Нью-Йорка генерирует положительное ожидание. В другие часы система или буксует, или теряет деньги.
📊 Поэтому фильтрация на основе времени раскрывает реальную эффективность системы. Не только результат операции, но и «когда было получено» является частью системы.
Техническое предложение: Логируйте каждую операцию вместе с временной меткой.
🔹 Азия: 03:00–10:00 🔹 Лондон: 10:00–16:30 🔹 Открытие в Нью-Йорке: 16:30–23:00 🔹 Закрытие Нью-Йорка: 23:00–03:00
Выводите следующие метрики для каждого интервала:
Процент выигрыша Средний R:R Ожидание Профиль снижения Сравните это.
В анализе, проведенном в 2023 году, среднее соотношение R:R в торгах по паре BTC/USDT в азиатские часы составило 1:1.2, тогда как в пересечении Лондона и Нью-Йорка это соотношение увеличивается до 1:1.9.
То есть, прежде всего важно не то, "что делает" система, а "когда она это делает".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Какой часовой пояс приносит трейдерам наибольшую прибыль?
Та же система, те же правила, та же стратегия. Но в разное время совершенно разные результаты. А ты когда-нибудь задумывался: причина неудачи системы может быть не в твоих кодах, а в часах?
Хотя финансовые рынки выглядят так, будто они постоянно открыты, они не предлагают одинаковую ликвидность, одинаковую плотность игроков и одинаковую волатильность каждый час. Поэтому, если ты не анализировал распределение прибыли и убытков своей системы на часовом интервале, то то, что ты считаешь успехом, может быть случайностью.
Пример:
Предположим, что по результатам бэктеста системы у нас есть 60% коэффициент выигрыша в 1000 сделках. Отлично. Но когда мы разделяем эти 1000 сделок по часам, возможно, только временной промежуток между открытием Лондона и до начала Нью-Йорка генерирует положительное ожидание. В другие часы система или буксует, или теряет деньги.
📊 Поэтому фильтрация на основе времени раскрывает реальную эффективность системы. Не только результат операции, но и «когда было получено» является частью системы.
Техническое предложение: Логируйте каждую операцию вместе с временной меткой.
🔹 Азия: 03:00–10:00
🔹 Лондон: 10:00–16:30
🔹 Открытие в Нью-Йорке: 16:30–23:00
🔹 Закрытие Нью-Йорка: 23:00–03:00
Выводите следующие метрики для каждого интервала:
Процент выигрыша
Средний R:R
Ожидание
Профиль снижения
Сравните это.
В анализе, проведенном в 2023 году, среднее соотношение R:R в торгах по паре BTC/USDT в азиатские часы составило 1:1.2, тогда как в пересечении Лондона и Нью-Йорка это соотношение увеличивается до 1:1.9.
То есть, прежде всего важно не то, "что делает" система, а "когда она это делает".