Автоматизированный арбитраж в экосистеме блокчейн-транзакций: глубокий анализ Ботов-сэндвичей
С распространением технологий Блокчейн экосистема криптовалютных торгов стремительно развивается. Децентрализованные биржи (DEX), благодаря своим преимуществам в виде децентрализации и прозрачности, становятся важными платформами для торговли цифровыми активами. В этом контексте появляются различные инструменты автоматизированной торговли, среди которых Боты MEV (максимально извлекаемая ценность) привлекают широкое внимание. Эти автоматизированные программы извлекают максимальную ценность, переставляя, вставляя или задерживая транзакции в Блокчейн. В данной статье будет подробно анализироваться определение, принципы, способы реализации, факторы и направления оптимизации робота-сэндвича.
С развитием технологий и изменениями в рыночном спросе, боты-ловушки также эволюционировали в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и требованиям стратегий. Вот несколько распространенных типов ботов-ловушек:
Сендвичный бот: Этот бот слушает крупные заказы в торговом пуле и отправляет свои транзакции с более высокой комиссией за газ до того, как эти заказы официально попадут в Блокчейн, тем самым завершая сделку до пользователя. Эта стратегия включает вставку транзакций до и после целевой транзакции (передний и задний бег), чтобы манипулировать ценами и извлекать выгоду.
Боты для арбитража: сосредоточены на получении прибыли за счет различий в ценах между DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже, а затем продают их по высокой цене на другой бирже, тем самым получая прибыль. Эта стратегия требует от ботов быстрого распознавания изменений цен между различными биржами и быстрой реализации сделок.
Роботы нового типа для публикации токенов: сосредоточены на ценовых колебаниях во время выпуска новых токенов. На начальном этапе выхода нового токена на DEX цена обычно нестабильна и подвержена большим колебаниям. Эти роботы быстро покупают токены сразу после их выхода и продают их после повышения цены, чтобы получить разницу в цене.
Арбитражные боты для ликвидных пулов: они осуществляют арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между различными пулами, осуществляют предоставление и изъятие ликвидности для получения прибыли. Это требует от ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на изменения цен внутри пула.
Боты для арбитража с использованием闪电贷: используют особенности闪电贷 для проведения сделок.闪电贷 позволяет пользователям занимать большие суммы денег в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночной ценой в короткие сроки для достижения арбитража.
Треугольный арбитражный бот: включает в себя торговлю между тремя различными парами токенов для извлечения выгоды из различий в обменных курсах. Например, получение прибыли за счет торговли A/B, B/C, а затем торговли C/A в цикле. Этот тип бота требует сложных расчетов и быстрой способности к выполнению сделок.
В данной статье будет подробно проанализирован Боты для сэндвичей.
Один, робот для сэндвичей
Сэндвичный бот — это инструмент автоматизированной торговли, специально разработанный для получения прибыли через фронт-раннинг на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочных сделок, совершая сделки до или после целевой сделки, зарабатывая на разнице цен. Основное преимущество сэндвичного бота заключается в его высокой эффективности и скорости захвата торговых возможностей.
II. Принцип работы Ботов-сэндвичей
Прибыльные операции с Ботами-сэндвичами основаны на следующих основных принципах:
Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут ордера на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена начинает расти, боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Поздняя продажа: Перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым достигая прибыли.
Так называемые夹子, это пользователи, которые занимаются夹交易, зарабатывая на разнице цен. Успех夹子Боты зависит от точного определения времени сделки и высокого приоритета выполнения сделок.
Три, идея реализации
Слушать сделки в реальном времени:
Используйте соединение WebSocket с узлом Блокчейна для实时监听待打包的交易.
Фильтрация целевых сделок, идентификация сделок, связанных с целевым DEX, путем сопоставления полей transaction.to или transaction.from.
Отбор и фильтрация:
Исключите сделки, не связанные со стратегией, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить замкнутый цикл, вызванный самостраховкой.
Динамическая настройка цены на Gas:
Установите более высокую цену на Gas вручную, чтобы майнеры обрабатывали сделки Ботов в приоритетном порядке, чтобы выполнить их до обычных пользователей.
Декодирование данных транзакций:
Используйте интерфейс смарт-контрактов (например, Interface в ethers.js) для декодирования данных транзакций, чтобы определить токены и суммы, вовлеченные в транзакцию.
В соответствии с декодированной информацией выберите подходящий метод вызова контракта, например, swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.
Четыре, идеи кода
Выбрали wss, предоставляемый определенным узлом, скрипт реализован с помощью ethers.js.
Определите направление сделки, вручную установите цену газа:
JavaScript
функция calculate_gas_price(действие, сумма) {
если (действие === "buy") {
вернуть amount.add(100000000) // 0.1 Gwei
} иначе {
вернуть amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei
}
}
Декодирование метода транзакции, вызов функции:
JavaScript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Пять, факторы, влияющие на решение
Эффективность и успех ботов-夹子 связаны с множеством факторов:
Скорость торговли:
Сетевая задержка и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может снизить задержку, некоторые услуги также предлагают поддержку независимых узлов.
Газовые расходы:
При захвате приоритета в сделках плата за Gas является важным фактором. Слишком высокая плата за Gas поглощает прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.
Рыночная ликвидность:
Высокая ликвидность помогает быстро исполнять крупные сделки, не оказывая значительного влияния на рыночную цену. Нехватка ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или к неудаче сделки.
Безопасность контрактов:
Безопасность целевого контракта напрямую связана с риском стратегических операций. Боты должны обладать базовыми способностями к проверке кода контракта, чтобы избежать использования сделок злонамеренными контрактами.
Конкурентная среда:
На рынке могут одновременно существовать несколько ловушек ботов, конкурирующих за прибыльные возможности. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут быть подвержены влиянию.
Заключение
MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации, они могут получить преимущество на рынке. Однако ловушки Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторам необходимо учитывать технические реализации, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, ловушки Боты смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей и создавать больше ценности для пользователей.
Данный материал представлен исключительно в качестве технического обмена и не является инвестиционной рекомендацией.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
9
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoSourGrape
· 07-25 23:30
Уу, если бы я раньше изучал это, я бы сейчас не ел лапшу... Каждый день вижу, как другие зарабатывают на Ботах, а я могу только есть лимоны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108d
· 07-25 00:08
Торговля MEV - это игра с Ботами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugpull幸存者
· 07-24 14:59
неудачники就是给夹子练手的
Посмотреть ОригиналОтветить0
LoneValidator
· 07-23 03:09
Все еще крутите mev, рыбы уже все уплыли~
Посмотреть ОригиналОтветить0
PensionDestroyer
· 07-23 03:08
Босс, эта волна меня сильно обанкротила.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostAddressHunter
· 07-23 03:08
Это действительно смешно, бот просто отобрал у меня работу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterXM
· 07-23 03:00
又是 неудачники разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProveMyZK
· 07-23 02:55
Те, кто списывал домашнее задание, были обмануты Ботами, верно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostChainLoyalist
· 07-23 02:47
Снова кто-то играет в ловушки, чтобы разыгрывать людей как лохов.
Глубокий анализ: как сэндвичный бот реализует автоматический арбитраж в Блокчейн-трейдинге
Автоматизированный арбитраж в экосистеме блокчейн-транзакций: глубокий анализ Ботов-сэндвичей
С распространением технологий Блокчейн экосистема криптовалютных торгов стремительно развивается. Децентрализованные биржи (DEX), благодаря своим преимуществам в виде децентрализации и прозрачности, становятся важными платформами для торговли цифровыми активами. В этом контексте появляются различные инструменты автоматизированной торговли, среди которых Боты MEV (максимально извлекаемая ценность) привлекают широкое внимание. Эти автоматизированные программы извлекают максимальную ценность, переставляя, вставляя или задерживая транзакции в Блокчейн. В данной статье будет подробно анализироваться определение, принципы, способы реализации, факторы и направления оптимизации робота-сэндвича.
С развитием технологий и изменениями в рыночном спросе, боты-ловушки также эволюционировали в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и требованиям стратегий. Вот несколько распространенных типов ботов-ловушек:
Сендвичный бот: Этот бот слушает крупные заказы в торговом пуле и отправляет свои транзакции с более высокой комиссией за газ до того, как эти заказы официально попадут в Блокчейн, тем самым завершая сделку до пользователя. Эта стратегия включает вставку транзакций до и после целевой транзакции (передний и задний бег), чтобы манипулировать ценами и извлекать выгоду.
Боты для арбитража: сосредоточены на получении прибыли за счет различий в ценах между DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже, а затем продают их по высокой цене на другой бирже, тем самым получая прибыль. Эта стратегия требует от ботов быстрого распознавания изменений цен между различными биржами и быстрой реализации сделок.
Роботы нового типа для публикации токенов: сосредоточены на ценовых колебаниях во время выпуска новых токенов. На начальном этапе выхода нового токена на DEX цена обычно нестабильна и подвержена большим колебаниям. Эти роботы быстро покупают токены сразу после их выхода и продают их после повышения цены, чтобы получить разницу в цене.
Арбитражные боты для ликвидных пулов: они осуществляют арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между различными пулами, осуществляют предоставление и изъятие ликвидности для получения прибыли. Это требует от ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на изменения цен внутри пула.
Боты для арбитража с использованием闪电贷: используют особенности闪电贷 для проведения сделок.闪电贷 позволяет пользователям занимать большие суммы денег в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночной ценой в короткие сроки для достижения арбитража.
Треугольный арбитражный бот: включает в себя торговлю между тремя различными парами токенов для извлечения выгоды из различий в обменных курсах. Например, получение прибыли за счет торговли A/B, B/C, а затем торговли C/A в цикле. Этот тип бота требует сложных расчетов и быстрой способности к выполнению сделок.
В данной статье будет подробно проанализирован Боты для сэндвичей.
Один, робот для сэндвичей
Сэндвичный бот — это инструмент автоматизированной торговли, специально разработанный для получения прибыли через фронт-раннинг на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочных сделок, совершая сделки до или после целевой сделки, зарабатывая на разнице цен. Основное преимущество сэндвичного бота заключается в его высокой эффективности и скорости захвата торговых возможностей.
II. Принцип работы Ботов-сэндвичей
Прибыльные операции с Ботами-сэндвичами основаны на следующих основных принципах:
Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут ордера на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена начинает расти, боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Поздняя продажа: Перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым достигая прибыли.
Так называемые夹子, это пользователи, которые занимаются夹交易, зарабатывая на разнице цен. Успех夹子Боты зависит от точного определения времени сделки и высокого приоритета выполнения сделок.
Три, идея реализации
Слушать сделки в реальном времени:
Отбор и фильтрация:
Динамическая настройка цены на Gas:
Декодирование данных транзакций:
Четыре, идеи кода
Выбрали wss, предоставляемый определенным узлом, скрипт реализован с помощью ethers.js.
JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })
JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })
JavaScript функция calculate_gas_price(действие, сумма) { если (действие === "buy") { вернуть amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { вернуть amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Пять, факторы, влияющие на решение
Эффективность и успех ботов-夹子 связаны с множеством факторов:
Скорость торговли:
Газовые расходы:
Рыночная ликвидность:
Безопасность контрактов:
Конкурентная среда:
Заключение
MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации, они могут получить преимущество на рынке. Однако ловушки Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторам необходимо учитывать технические реализации, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, ловушки Боты смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей и создавать больше ценности для пользователей.
Данный материал представлен исключительно в качестве технического обмена и не является инвестиционной рекомендацией.