Глобальное повышение тарифов вызывает колебания на рынке, индекс VIX поднимается до исторического максимума
В 2025 году глобальная торговая структура переживет значительные изменения. Новая тарифная политика окажет глубокое влияние на мировую экономику. Эта политика предполагает взимание не менее 10% пошлины на товары практически всех стран и введение более высоких ставок для около 60 стран с большим торговым дефицитом с США.
Этот шаг вызвал панику на мировых рынках, основными причинами являются:
Увеличение затрат компании, снижение ожиданий по прибыли
Может вызвать ответные тарифы от других стран, увеличивая риск торговой войны
В таких условиях поведение инвесторов явно изменилось:
Уменьшить долю в рискованных активах, таких как акции и криптовалюты
Увеличьте владение активами-убежищем, такими как золото, доллары и иены.
Ожидания по колебаниям рынка значительно возросли
Эта серия изменений привела к распространению панических настроений на рынке. Индекс страха VIX 7 апреля взлетел до 60, установив исторический рекорд. Этот уровень в истории встречался всего три раза, последний раз — 5 августа 2024 года, а самый ранний — во время пандемии COVID-19 в 2020 году.
Текущий индекс VIX находится на исторически экстремальном уровне, что это означает для рынка? Как мы можем использовать индекс VIX для прогнозирования рыночной динамики?
Введение в индекс VIX
Индекс VIX рассчитывается на основе цен опционов на индекс S&P 500 и отражает ожидаемые колебания рынка на ближайшие 30 дней. Он широко рассматривается как барометр неопределенности на рынке и панических настроений.
Чем выше индекс VIX, тем больше рынок ожидает будущих Колебаний и тем сильнее панические настроения; наоборот, это означает, что рынок спокойнее и уверенность выше. Исторические данные показывают, что VIX обычно резко возрастает во время значительных падений фондового рынка и снижается, когда фондовый рынок стабилизируется и растет. Таким образом, VIX также называют "индексом страха" или термометром рыночных настроений.
В общем, VIX ниже 15-20 считается периодом спокойствия на рынке; превышение 25 указывает на то, что на рынке начинается явная паника; превышение 35 означает вход в состояние крайней паники. Во время финансового кризиса или значительных внезапных событий VIX может превысить 50, отражая крайние настроения избегания рисков на рынке.
Когда VIX поднимается выше 30, это обычно означает, что рынок находится в состоянии высокой паники. Эта ситуация часто сопровождается резким падением фондового рынка, но исторические данные показывают, что после экстремальной паники рынок часто восстанавливается.
С 2018 по 2024 год событие, когда цена закрытия VIX впервые поднялась выше 30, произошло более десяти раз. В течение 7 дней после этих событий индекс S&P 500 в среднем вырос примерно на 1,4%, и вероятность его роста составила около 73%.
Биткойн, как правило, стремится к сильному восстановлению после экстремального страха. Статистика показывает, что средний недельный рост BTC составляет около 10%, а вероятность успеха составляет примерно 75-80%.
Пик экстремального страха (VIX ≥ 40)
С 2018 по 2024 год случаи закрытия VIX выше 40 были крайне редкими и происходили в основном в феврале 2018 года и в феврале-марте 2020 года во время пандемии. Из-за небольшого объема выборки статистические результаты приведены только для справки.
После события в 2020 году индекс S&P 500 за 7 дней слегка восстановился на 0,6%, в то время как BTC вырос примерно на 7%. Когда VIX достигает исторического максимума выше 40, это обычно означает, что страх на рынке достиг пика, и вероятность последующего краткосрочного отскока относительно высока.
Низкое колебание (VIX ≤ 15)
Когда VIX падает ниже 15, это обычно означает, что рынок находится в относительно спокойном состоянии, инвесторские настроения оптимистичны, а спрос на защиту низок.
С 2018 по 2024 год VIX несколько раз снижался ниже 15. В течение 7 дней после этих событий с низким VIX индекс S&P 500 в среднем увеличивался примерно на 0,8%, с вероятностью успеха около 60-75%. В целом, в условиях низкой Колебание фондовые индексы, как правило, продолжают медленно расти или немного колебаться.
Динамика биткойна в период низкого уровня VIX не имеет четкой направленности. Статистика показывает, что его средний семидневный рост составляет всего около 2%, а вероятность роста составляет примерно 60%.
Заключение: Риски и возможности идут рука об руку.
Текущий VIX находится на высоком уровне 50, что отражает крайнее беспокойство рынка по поводу тарифной политики США. Однако исторический опыт показывает, что в условиях крайней паники часто скрываются инвестиционные возможности.
В качестве примера возьмем пандемию 2020 года, когда VIX достиг максимума более 80, а индекс S&P 500 упал до примерно 2300 пунктов. На сегодняшний день, спустя пять лет, даже после недавней коррекции, S&P 500 все еще находится около 5000 пунктов, увеличившись более чем на 100% за пять лет. В то же время биткойн вырос с примерно 4800 долларов до максимума текущего бычьего рынка в 110000 долларов, что составило максимальный рост почти 25 раз.
Каждый раз, когда рынок сильно падает, это часто сопровождается переоценкой и движением капитала. Успех в использовании возможностей в хаосе и реализация увеличения активов — это ключевая задача, стоящая перед инвесторами. В нынешней высоко неопределенной среде, пристальное внимание к изменениям индекса VIX, в сочетании с другими рыночными индикаторами, возможно, сможет предоставить ценную информацию для инвестиционных решений.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
8
Поделиться
комментарий
0/400
WenMoon
· 07-21 01:21
удивительный, теперь начинается большой дамп силы
Посмотреть ОригиналОтветить0
NoodlesOrTokens
· 07-20 21:38
Что это... Все это ловушки, которые разыгрывает маркетмейкер.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ser_ngmi
· 07-19 19:43
Снова падение, я готовлюсь к Пополнению маржи
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeTokenGenius
· 07-18 01:50
Снова запах бычьего рынка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PanicSeller69
· 07-18 01:48
Большие позиции в шорт! Давайте делать!
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTRegretter
· 07-18 01:47
Понес убытки, этот тренд указывает на то, что Медвежий рынок близок.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGasGasBro
· 07-18 01:47
Что за дела? Сегодня снова собираемся взрывать землю?
Индекс VIX достиг исторического максимума, глобальная тарифная политика вызвала панику на рынке.
Глобальное повышение тарифов вызывает колебания на рынке, индекс VIX поднимается до исторического максимума
В 2025 году глобальная торговая структура переживет значительные изменения. Новая тарифная политика окажет глубокое влияние на мировую экономику. Эта политика предполагает взимание не менее 10% пошлины на товары практически всех стран и введение более высоких ставок для около 60 стран с большим торговым дефицитом с США.
Этот шаг вызвал панику на мировых рынках, основными причинами являются:
В таких условиях поведение инвесторов явно изменилось:
Эта серия изменений привела к распространению панических настроений на рынке. Индекс страха VIX 7 апреля взлетел до 60, установив исторический рекорд. Этот уровень в истории встречался всего три раза, последний раз — 5 августа 2024 года, а самый ранний — во время пандемии COVID-19 в 2020 году.
Текущий индекс VIX находится на исторически экстремальном уровне, что это означает для рынка? Как мы можем использовать индекс VIX для прогнозирования рыночной динамики?
Введение в индекс VIX
Индекс VIX рассчитывается на основе цен опционов на индекс S&P 500 и отражает ожидаемые колебания рынка на ближайшие 30 дней. Он широко рассматривается как барометр неопределенности на рынке и панических настроений.
Чем выше индекс VIX, тем больше рынок ожидает будущих Колебаний и тем сильнее панические настроения; наоборот, это означает, что рынок спокойнее и уверенность выше. Исторические данные показывают, что VIX обычно резко возрастает во время значительных падений фондового рынка и снижается, когда фондовый рынок стабилизируется и растет. Таким образом, VIX также называют "индексом страха" или термометром рыночных настроений.
В общем, VIX ниже 15-20 считается периодом спокойствия на рынке; превышение 25 указывает на то, что на рынке начинается явная паника; превышение 35 означает вход в состояние крайней паники. Во время финансового кризиса или значительных внезапных событий VIX может превысить 50, отражая крайние настроения избегания рисков на рынке.
Связь VIX с рыночными показателями
Высокое колебание панического диапазона (VIX ≥ 30)
Когда VIX поднимается выше 30, это обычно означает, что рынок находится в состоянии высокой паники. Эта ситуация часто сопровождается резким падением фондового рынка, но исторические данные показывают, что после экстремальной паники рынок часто восстанавливается.
С 2018 по 2024 год событие, когда цена закрытия VIX впервые поднялась выше 30, произошло более десяти раз. В течение 7 дней после этих событий индекс S&P 500 в среднем вырос примерно на 1,4%, и вероятность его роста составила около 73%.
Биткойн, как правило, стремится к сильному восстановлению после экстремального страха. Статистика показывает, что средний недельный рост BTC составляет около 10%, а вероятность успеха составляет примерно 75-80%.
Пик экстремального страха (VIX ≥ 40)
С 2018 по 2024 год случаи закрытия VIX выше 40 были крайне редкими и происходили в основном в феврале 2018 года и в феврале-марте 2020 года во время пандемии. Из-за небольшого объема выборки статистические результаты приведены только для справки.
После события в 2020 году индекс S&P 500 за 7 дней слегка восстановился на 0,6%, в то время как BTC вырос примерно на 7%. Когда VIX достигает исторического максимума выше 40, это обычно означает, что страх на рынке достиг пика, и вероятность последующего краткосрочного отскока относительно высока.
Низкое колебание (VIX ≤ 15)
Когда VIX падает ниже 15, это обычно означает, что рынок находится в относительно спокойном состоянии, инвесторские настроения оптимистичны, а спрос на защиту низок.
С 2018 по 2024 год VIX несколько раз снижался ниже 15. В течение 7 дней после этих событий с низким VIX индекс S&P 500 в среднем увеличивался примерно на 0,8%, с вероятностью успеха около 60-75%. В целом, в условиях низкой Колебание фондовые индексы, как правило, продолжают медленно расти или немного колебаться.
Динамика биткойна в период низкого уровня VIX не имеет четкой направленности. Статистика показывает, что его средний семидневный рост составляет всего около 2%, а вероятность роста составляет примерно 60%.
Заключение: Риски и возможности идут рука об руку.
Текущий VIX находится на высоком уровне 50, что отражает крайнее беспокойство рынка по поводу тарифной политики США. Однако исторический опыт показывает, что в условиях крайней паники часто скрываются инвестиционные возможности.
В качестве примера возьмем пандемию 2020 года, когда VIX достиг максимума более 80, а индекс S&P 500 упал до примерно 2300 пунктов. На сегодняшний день, спустя пять лет, даже после недавней коррекции, S&P 500 все еще находится около 5000 пунктов, увеличившись более чем на 100% за пять лет. В то же время биткойн вырос с примерно 4800 долларов до максимума текущего бычьего рынка в 110000 долларов, что составило максимальный рост почти 25 раз.
Каждый раз, когда рынок сильно падает, это часто сопровождается переоценкой и движением капитала. Успех в использовании возможностей в хаосе и реализация увеличения активов — это ключевая задача, стоящая перед инвесторами. В нынешней высоко неопределенной среде, пристальное внимание к изменениям индекса VIX, в сочетании с другими рыночными индикаторами, возможно, сможет предоставить ценную информацию для инвестиционных решений.