ブロックチェーン取引エコシステムにおける自動化アービトラージ：サンドイッチボットデプス解析

ブロックチェーン技術の普及に伴い、暗号通貨取引エコシステムは急速に発展しています。分散型取引所（DEX）は、その去中介化と透明性の利点により、デジタル資産取引の重要なプラットフォームとなっています。この背景の中で、さまざまな自動化取引ツールが登場し、その中でもMEV（最大可提取価値）ボットが広く注目を集めています。これらの自動化プログラムは、ブロックチェーン取引を再配置、挿入、または遅延させることによって最大の価値を引き出します。本稿では、サンドイッチボットの定義、原理、実現方法、決定要因、および最適化の方向性について深く分析します。

技術の進歩と市場の需要の変化に伴い、クリンチボットもさまざまなタイプに進化し、異なる取引環境や戦略のニーズに適応しています。以下は一般的なクリンチボットのタイプです：

1. サンドイッチクリンチボット：このボットは、取引プール内の大口注文を監視し、これらの注文が正式にブロックチェーンに載る前に、より高いガス代で先に取引を提出することによって、ユーザーの前に取引を完了させます。この戦略は、ターゲット取引の前後に取引を挿入する（フロントランとバックラン）ことで、価格を操作し、利益を得ることを含みます。

2. ブロック型クリップボット：DEX間の価格差を利用して利益を上げることに特化しています。ある取引所で安く資産を購入し、別の取引所で高く売却することで利益を得ます。この戦略では、ボットが異なる取引所間の価格変動を迅速に識別し、速やかに取引を実行できることが求められます。

3. 新しいトークン発行型ボット：新しいトークンの発行時の価格変動に特化しています。新しいトークンがDEXに上場する初期には、価格は通常不安定で大きく変動します。このタイプのボットは、トークンが上場した直後に迅速に購入し、価格が上昇した後に売却して差額を得ます。

4. 流動性プールアービトラージボット：異なる流動性プール間で資産を移動させてアービトラージを行います。異なるプールの価格差を探し、流動性の提供と撤回操作を行って利益を実現します。これにはボットが流動性を効率的に管理し、プール内部の価格変動に迅速に対応できる必要があります。

5. フラッシュローンアービトラージ型ボット：フラッシュローンの特性を利用して取引を行います。フラッシュローンは、ユーザーが担保なしで一度の取引で大量の資金を借りることを許可します。ボットは、これらの資金を利用して短時間で市場価格を操作し、アービトラージを実現できます。

6. 三角アービトラージ型ボット：異なる3つのトークンペア間で取引を行い、為替差を利用してアービトラージを実現します。例えば、A/B、B/Cの取引を行い、C/Aのループ取引を通じて利益を得ることができます。このタイプのボットは、複雑な計算と迅速な取引実行能力を必要とします。

この記事では、サンドイッチクリップボットについて重点的に分析します。

一、サンドイッチクリップボット

サンドイッチクリップボットは、分散型取引所での先行取引を通じて利益を上げるために特化された自動取引ツールです。これは、オンチェーン取引の機会を迅速に捉え、ターゲット取引の注文の前または後に先行して取引を行うことで、価格差を得るものです。サンドイッチクリップボットの核心は、高効率と高速で取引の先手を取ることにあります。

二、サンドイッチ夹子ボットの原理

サンドイッチクリップボットの利益操作は以下の基本原則に基づいています：

1. 先行取引：他のユーザーが購入注文を提出したが、まだマイナーによってブロックにパッケージ化されていない間に、ボットは低価格でターゲットトークンを購入します。ユーザーの注文が実行されて価格が上昇すると、ボットは迅速に売却して価格差を得ます。

2. 後に走る：他のユーザーがトークンを売却する前に、ボットは先に高い価格で売却します。ユーザーの売り注文が価格を下げた後、ボットは低い価格で再購入し、利益を実現します。

いわゆるクリンチとは、取引ユーザーをクリンチし、差益を得ることです。クリンチボットの成功は、取引のタイミングを正確に把握し、取引実行の高い優先度に依存しています。

第三に、アイデアの実装

1. リアルタイムで取引を監視する：

   • WebSocketを使ってブロックチェーンノードに接続し、パッキング待ちのトランザクションをリアルタイムで監視します。
   • 目標取引をフィルタリングし、transaction.toまたはtransaction.fromフィールドを比較して、目標DEXに関連する取引を特定します。

2. フィルタリングと選別：

   • ストラテジーに関係のない取引と自身のアドレスの取引をフィルタリングし、自己取引によるデッドロックを防ぎます。

3.ガス価格を動的に調整します。

• 手動で高いガス価格を設定し、マイナーにボットの取引を優先的に処理させて、一般ユーザーよりも先に実行させる。

4. 取引データのデコード：
   • スマートコントラクトインターフェース（例えばethers.jsのInterface）を使用して、トランザクションデータをデコードし、トランザクションに関与するトークンと金額を判断します。
   • デコード情報に基づいて、swapExactETHForTokens や swapTokensForExactTokens などの適切なコントラクト呼び出し方法を選択します。

４、コードの考え方

特定のノードサービスが提供するwssを選択し、スクリプトはethers.jsを使用して実装されています。

1. リスニングするwsサービスを作成する：

JavaScriptの 定数 WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = 新しいethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("保留中", (tx) => { トド })

2. これらの取引をフィルタリングする：

JavaScriptの WssProvider.on("保留中", (tx) => { if (transaction & transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() & transaction.from !== blackAddress) { トド } })

3.取引の方向を決定し、ガス価格を手動で設定します。

JavaScriptの 関数 calculate_gas_price(action, amount) { if (アクション === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { 返品額.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. 取引方法のデコード、関数を呼び出す：

JavaScriptの const iface = 新しい ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

5. 行列式

クリンチボットの有効性と成功は、さまざまな要因に密接に関連しています：

1. 取引速度:

   • ネットワーク遅延とノードの応答速度はボットの反応時間に直接影響します。高性能ノードサービスを使用することで遅延を減少させることができ、特定のサービスでは独立ノードのサポートも提供されています。

2. ガス費用：

   • 取引の優先順位を獲得する際、Gas料金は重要な考慮事項です。高すぎるGas料金は利益を飲み込むため、速度とコストの間でバランスを見つける必要があります。

3. 市場流動性:

   • 高い流動性は、マーケット価格に大きな影響を与えることなく、大口取引を迅速に実行するのに役立ちます。流動性が不足すると、スリッページの増加や取引の失敗を引き起こす可能性があります。

4. コントラクトの安全性：

   • 目標契約の安全性は、戦略操作のリスクに直接関係しています。ボットは契約コードの基本的な検証能力を持つ必要があり、悪意のある契約による取引の悪用を避けるためです。

5.競争環境:

• 市場には複数のクリンチボットが同時に利益の機会を争っている可能性があります。競争が激しいと、取引の成功率と利益に影響を及ぼすことがあります。

まとめ

MEVボットは分散型取引所のアービトラージに対して効率的なソリューションを提供します。リアルタイム分析と迅速な実行を通じて、市場での優位性を確保することができます。しかし、クリンチボットは高い競争と高リスクの課題にも直面しています。投資家は技術の実現、リスク管理、市場戦略について包括的に考慮し、変化し続ける暗号通貨市場で競争力を維持する必要があります。今後、技術の進歩とDeFiエコシステムの拡大に伴い、クリンチボットはより多くの分野でその潜在能力を発揮し、ユーザーにさらなる価値を創造することが期待されます。

この記事の内容は技術共有のみを目的としており、投資のアドバイスを構成するものではありません。