Jam zona waktu mana yang paling banyak menghasilkan bagi para trader?
Sistem yang sama, aturan yang sama, strategi yang sama. Tapi hasil yang sangat berbeda pada jam yang berbeda. Apakah kamu pernah berpikir: Apakah alasan kegagalan sistem bukan karena kode-kode kamu, tetapi karena jamnya?
Meskipun pasar keuangan tampak selalu terbuka, tidak selalu menawarkan likuiditas, kepadatan pemain, dan volatilitas yang sama setiap jam. Oleh karena itu, jika kamu tidak menganalisis distribusi keuntungan-kerugian sistemmu secara jam, apa yang kamu anggap sebagai keberhasilan mungkin hanya kebetulan.
Contoh:
Misalkan berdasarkan hasil backtest suatu sistem, ada tingkat kemenangan sebesar 60% dalam total 1000 transaksi. Hebat. Namun, ketika 1000 transaksi ini dibagi menurut jam, mungkin hanya rentang waktu antara pembukaan London dan sebelum New York yang menghasilkan ekspektasi positif. Di jam-jam lainnya, sistem ini mungkin hanya tersendat atau kehilangan uang.
📊 Oleh karena itu, penyaringan berbasis waktu mengungkapkan efisiensi nyata dari sistem. Tidak hanya hasil transaksi, tetapi "kapan diambil" juga merupakan bagian dari sistem.
Saran Teknis: Catat setiap data transaksi bersama dengan cap waktu.
🔹 Asia: 03:00–10:00 🔹 London: 10:00–16:30 🔹 Pembukaan New York: 16:30–23:00 🔹 Penutupan New York: 23:00–03:00
Keluarkan metrik berikut untuk setiap interval:
Tingkat kemenangan Avg R:R Ekspektasi Profil penarikan Bandingkan ini.
Dalam analisis yang dilakukan pada tahun 2023, rasio R:R rata-rata untuk perdagangan pasangan spot BTC/USDT pada jam Asia adalah 1:1,2, sedangkan pada tumpang tindih London–NY rasio ini meningkat menjadi 1:1,9.
Jadi yang terpenting bukanlah "apa yang dilakukan" sistem, tetapi "kapan dilakukan".
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Jam zona waktu mana yang paling banyak menghasilkan bagi para trader?
Sistem yang sama, aturan yang sama, strategi yang sama. Tapi hasil yang sangat berbeda pada jam yang berbeda. Apakah kamu pernah berpikir: Apakah alasan kegagalan sistem bukan karena kode-kode kamu, tetapi karena jamnya?
Meskipun pasar keuangan tampak selalu terbuka, tidak selalu menawarkan likuiditas, kepadatan pemain, dan volatilitas yang sama setiap jam. Oleh karena itu, jika kamu tidak menganalisis distribusi keuntungan-kerugian sistemmu secara jam, apa yang kamu anggap sebagai keberhasilan mungkin hanya kebetulan.
Contoh:
Misalkan berdasarkan hasil backtest suatu sistem, ada tingkat kemenangan sebesar 60% dalam total 1000 transaksi. Hebat. Namun, ketika 1000 transaksi ini dibagi menurut jam, mungkin hanya rentang waktu antara pembukaan London dan sebelum New York yang menghasilkan ekspektasi positif. Di jam-jam lainnya, sistem ini mungkin hanya tersendat atau kehilangan uang.
📊 Oleh karena itu, penyaringan berbasis waktu mengungkapkan efisiensi nyata dari sistem. Tidak hanya hasil transaksi, tetapi "kapan diambil" juga merupakan bagian dari sistem.
Saran Teknis: Catat setiap data transaksi bersama dengan cap waktu.
🔹 Asia: 03:00–10:00
🔹 London: 10:00–16:30
🔹 Pembukaan New York: 16:30–23:00
🔹 Penutupan New York: 23:00–03:00
Keluarkan metrik berikut untuk setiap interval:
Tingkat kemenangan
Avg R:R
Ekspektasi
Profil penarikan
Bandingkan ini.
Dalam analisis yang dilakukan pada tahun 2023, rasio R:R rata-rata untuk perdagangan pasangan spot BTC/USDT pada jam Asia adalah 1:1,2, sedangkan pada tumpang tindih London–NY rasio ini meningkat menjadi 1:1,9.
Jadi yang terpenting bukanlah "apa yang dilakukan" sistem, tetapi "kapan dilakukan".