Automatisasi Arbitrase dalam Ekosistem Perdagangan Blockchain: Analisis Mendalam tentang Bot Sandwich
Seiring dengan penyebaran teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang pesat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan keuntungan desentralisasi dan transparansi telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Dalam konteks ini, berbagai alat perdagangan otomatis muncul, di mana robot MEV (nilai maksimum yang dapat diekstraksi) menarik perhatian luas. Program otomatis ini mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan arah optimasi dari robot sandwich.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pasar, Bot penjepit juga telah berkembang menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis Bot penjepit yang umum:
Bot penjepit sandwich: Bot ini mendengarkan pesanan besar di kolam perdagangan dan mengajukan transaksi lebih awal dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut secara resmi dimasukkan ke dalam Blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan sesudah transaksi target (lari depan dan lari belakang), untuk memanipulasi harga dan mengambil keuntungan darinya.
Bot jenis arbitrase: Fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk menghasilkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga memperoleh keuntungan. Strategi ini mengharuskan bot untuk dapat dengan cepat mengenali perubahan harga antara bursa yang berbeda dan segera mengeksekusi transaksi.
Robot penerbitan token baru: Fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi cukup besar. Robot jenis ini akan segera membeli saat token baru diluncurkan, dan menjual setelah harga naik untuk mendapatkan selisih.
Bot arbitrase kolam likuiditas: melakukan arbitrase dengan mentransfer aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Bot ini akan mencari perbedaan harga antara kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mendapatkan keuntungan. Ini memerlukan bot untuk dapat mengelola likuiditas secara efisien dan merespons perubahan harga di dalam kolam dengan cepat.
Bot Arbitrase Berbasis Pinjaman Kilat: Menggunakan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan transaksi. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa perlu jaminan. Bot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat guna mencapai arbitrase.
Bot Arbitrase Segitiga: Melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk melakukan arbitrase. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, kemudian melakukan perdagangan C/A secara berulang untuk mendapatkan keuntungan. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.
Artikel ini akan fokus menganalisis Bot penjepit sandwich.
Satu, Bot Penjepit Sandwich
Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah melakukan pemesanan pada perdagangan target, sehingga menghasilkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.
Dua, Prinsip Bot Penjepit Sandwich
Operasi menguntungkan dari bot sandwich didasarkan pada prinsip dasar berikut:
Pelari depan: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dibundel oleh penambang ke dalam blok, bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Setelah pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.
Setelah lari: Sebelum pengguna lain menjual token, bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menurunkan harga, bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.
Yang disebut klip, yaitu pengguna perdagangan yang terjebak, mendapatkan selisih harga. Keberhasilan bot klip bergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu perdagangan dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan perdagangan.
Tiga, Pemikiran Implementasi
Mendengarkan transaksi secara real-time:
Menggunakan koneksi WebSocket ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang menunggu untuk dikemas secara real-time.
Menyaring transaksi target, dengan membandingkan bidang transaction.to atau transaction.from, untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.
Penyaringan dan Penyaringan:
Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.
Penyesuaian harga Gas secara dinamis:
Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot, untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.
Dekode data transaksi:
Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface dalam ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
Berdasarkan informasi dekode, pilih metode panggilan kontrak yang sesuai, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.
Empat, Pemikiran Kode
Memilih wss yang disediakan oleh layanan node tertentu, skrip menggunakan ethers.js untuk mengimplementasikannya.
Buat layanan ws yang mendengarkan:
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Lima, Faktor Penentu
Efektivitas dan keberhasilan Bot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:
Kecepatan transaksi:
Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu respons Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan, beberapa layanan juga menyediakan dukungan node independen.
Biaya Gas:
Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.
Likuiditas pasar:
Likuiditas tinggi membantu dalam mengeksekusi transaksi besar dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Kurangnya likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.
Keamanan kontrak:
Keamanan kontrak target berhubungan langsung dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, agar transaksi tidak dieksploitasi oleh kontrak jahat.
Lingkungan Kompetisi:
Di pasar mungkin ada beberapa Bot jebakan yang bersaing untuk mendapatkan peluang keuntungan. Ketika kompetisi ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.
Kesimpulan
MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keunggulan di pasar. Namun, Bot jebakan juga menghadapi tantangan kompetisi tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring dengan kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, Bot jebakan diharapkan dapat berperan lebih banyak di berbagai bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.
Konten artikel ini hanya sebagai berbagi teknis, tidak merupakan saran investasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
9
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoSourGrape
· 07-25 23:30
Wuwu seandainya saya belajar ini lebih awal, saya tidak perlu makan mie instan sekarang... setiap hari melihat orang lain mendapatkan uang dengan bot, saya hanya bisa makan lemon.
Lihat AsliBalas0
GateUser-beba108d
· 07-25 00:08
Trading MEV itu seperti bermain dengan Bot?
Lihat AsliBalas0
Rugpull幸存者
· 07-24 14:59
suckers adalah latihan bagi penjepit.
Lihat AsliBalas0
LoneValidator
· 07-23 03:09
Masih melakukan MEV, semua ikan sudah pergi~
Lihat AsliBalas0
PensionDestroyer
· 07-23 03:08
Bos, kali ini saya rugi parah.
Lihat AsliBalas0
GhostAddressHunter
· 07-23 03:08
Sungguh lucu, bot langsung merebut pekerjaan saya
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterXM
· 07-23 03:00
lagi-lagi suckers play people for suckers
Lihat AsliBalas0
ProveMyZK
· 07-23 02:55
Yang menyalin tugas semua sudah diklip kupon oleh Bot ya.
Lihat AsliBalas0
GhostChainLoyalist
· 07-23 02:47
Sudah ada orang yang bermain perangkap untuk Dianggap Bodoh lagi.
Kedalaman analisis: Bagaimana Bot sandwich dapat melakukan arbitrase otomatis dalam transaksi Blockchain
Automatisasi Arbitrase dalam Ekosistem Perdagangan Blockchain: Analisis Mendalam tentang Bot Sandwich
Seiring dengan penyebaran teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang pesat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan keuntungan desentralisasi dan transparansi telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Dalam konteks ini, berbagai alat perdagangan otomatis muncul, di mana robot MEV (nilai maksimum yang dapat diekstraksi) menarik perhatian luas. Program otomatis ini mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan arah optimasi dari robot sandwich.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pasar, Bot penjepit juga telah berkembang menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis Bot penjepit yang umum:
Bot penjepit sandwich: Bot ini mendengarkan pesanan besar di kolam perdagangan dan mengajukan transaksi lebih awal dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut secara resmi dimasukkan ke dalam Blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan sesudah transaksi target (lari depan dan lari belakang), untuk memanipulasi harga dan mengambil keuntungan darinya.
Bot jenis arbitrase: Fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk menghasilkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga memperoleh keuntungan. Strategi ini mengharuskan bot untuk dapat dengan cepat mengenali perubahan harga antara bursa yang berbeda dan segera mengeksekusi transaksi.
Robot penerbitan token baru: Fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi cukup besar. Robot jenis ini akan segera membeli saat token baru diluncurkan, dan menjual setelah harga naik untuk mendapatkan selisih.
Bot arbitrase kolam likuiditas: melakukan arbitrase dengan mentransfer aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Bot ini akan mencari perbedaan harga antara kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mendapatkan keuntungan. Ini memerlukan bot untuk dapat mengelola likuiditas secara efisien dan merespons perubahan harga di dalam kolam dengan cepat.
Bot Arbitrase Berbasis Pinjaman Kilat: Menggunakan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan transaksi. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa perlu jaminan. Bot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat guna mencapai arbitrase.
Bot Arbitrase Segitiga: Melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk melakukan arbitrase. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, kemudian melakukan perdagangan C/A secara berulang untuk mendapatkan keuntungan. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.
Artikel ini akan fokus menganalisis Bot penjepit sandwich.
Satu, Bot Penjepit Sandwich
Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah melakukan pemesanan pada perdagangan target, sehingga menghasilkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.
Dua, Prinsip Bot Penjepit Sandwich
Operasi menguntungkan dari bot sandwich didasarkan pada prinsip dasar berikut:
Pelari depan: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dibundel oleh penambang ke dalam blok, bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Setelah pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.
Setelah lari: Sebelum pengguna lain menjual token, bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menurunkan harga, bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.
Yang disebut klip, yaitu pengguna perdagangan yang terjebak, mendapatkan selisih harga. Keberhasilan bot klip bergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu perdagangan dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan perdagangan.
Tiga, Pemikiran Implementasi
Mendengarkan transaksi secara real-time:
Penyaringan dan Penyaringan:
Penyesuaian harga Gas secara dinamis:
Dekode data transaksi:
Empat, Pemikiran Kode
Memilih wss yang disediakan oleh layanan node tertentu, skrip menggunakan ethers.js untuk mengimplementasikannya.
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.ke && transaksi.ke.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.dari !== blackAddress) { // TODO } })
javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { jika (aksi === "beli") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Lima, Faktor Penentu
Efektivitas dan keberhasilan Bot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:
Kecepatan transaksi:
Biaya Gas:
Likuiditas pasar:
Keamanan kontrak:
Lingkungan Kompetisi:
Kesimpulan
MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keunggulan di pasar. Namun, Bot jebakan juga menghadapi tantangan kompetisi tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring dengan kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, Bot jebakan diharapkan dapat berperan lebih banyak di berbagai bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.
Konten artikel ini hanya sebagai berbagi teknis, tidak merupakan saran investasi.