Quelle est la tranche horaire où les traders gagnent le plus?
Le même système, les mêmes règles, la même stratégie. Mais à des heures différentes, des résultats complètement différents. Alors, as-tu déjà pensé : la raison de l'échec du système ne pourrait-elle pas être ton horloge plutôt que tes codes ?
Bien que les marchés financiers semblent toujours ouverts, ils n'offrent pas la même liquidité, la même intensité de joueurs et la même volatilité à chaque heure. C'est pourquoi si tu n'as pas analysé la distribution des gains et des pertes de ton système sur une base horaire, ce que tu prends pour du succès peut être le fruit du hasard.
Exemple:
Disons qu'un système a un taux de réussite de 60 % sur un total de 1000 transactions selon le résultat du backtest. Super. Mais lorsque l'on répartit ces 1000 transactions par tranches horaires, peut-être que seul le créneau horaire entre l'ouverture de Londres et juste avant New York génère une espérance positive. À d'autres moments, le système soit stagne, soit perd de l'argent.
📊 C'est pourquoi le filtrage basé sur le temps révèle l'efficacité réelle du système. Non seulement le résultat de la transaction, mais aussi "quand il a été acquis" fait partie du système.
Suggestion technique : Journalisez chaque donnée de transaction avec un horodatage.
🔹 Asie : 03:00–10:00 🔹 Londres : 10:00–16:30 🔹 Ouverture de New York : 16h30–23h00 🔹 Clôture de New York : 23h00–03h00
Pour chaque intervalle, extrayez les métriques suivantes :
Taux de victoire Avg R:R Attente Profil de drawdown Comparez-les.
Dans une analyse réalisée en 2023, le ratio R:R moyen des transactions sur la paire BTC/USDT au cours des heures asiatiques était de 1:1,2, tandis que ce ratio passe à 1:1,9 lors du chevauchement Londres-NY.
Donc, avant tout, ce qui est important dans le système n'est pas "ce qu'il fait", mais "quand il le fait".
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Quelle est la tranche horaire où les traders gagnent le plus?
Le même système, les mêmes règles, la même stratégie. Mais à des heures différentes, des résultats complètement différents. Alors, as-tu déjà pensé : la raison de l'échec du système ne pourrait-elle pas être ton horloge plutôt que tes codes ?
Bien que les marchés financiers semblent toujours ouverts, ils n'offrent pas la même liquidité, la même intensité de joueurs et la même volatilité à chaque heure. C'est pourquoi si tu n'as pas analysé la distribution des gains et des pertes de ton système sur une base horaire, ce que tu prends pour du succès peut être le fruit du hasard.
Exemple:
Disons qu'un système a un taux de réussite de 60 % sur un total de 1000 transactions selon le résultat du backtest. Super. Mais lorsque l'on répartit ces 1000 transactions par tranches horaires, peut-être que seul le créneau horaire entre l'ouverture de Londres et juste avant New York génère une espérance positive. À d'autres moments, le système soit stagne, soit perd de l'argent.
📊 C'est pourquoi le filtrage basé sur le temps révèle l'efficacité réelle du système. Non seulement le résultat de la transaction, mais aussi "quand il a été acquis" fait partie du système.
Suggestion technique : Journalisez chaque donnée de transaction avec un horodatage.
🔹 Asie : 03:00–10:00
🔹 Londres : 10:00–16:30
🔹 Ouverture de New York : 16h30–23h00
🔹 Clôture de New York : 23h00–03h00
Pour chaque intervalle, extrayez les métriques suivantes :
Taux de victoire
Avg R:R
Attente
Profil de drawdown
Comparez-les.
Dans une analyse réalisée en 2023, le ratio R:R moyen des transactions sur la paire BTC/USDT au cours des heures asiatiques était de 1:1,2, tandis que ce ratio passe à 1:1,9 lors du chevauchement Londres-NY.
Donc, avant tout, ce qui est important dans le système n'est pas "ce qu'il fait", mais "quand il le fait".