Stratégies d'arbitrage quantitatif : une nouvelle option de revenus stables sur le marché des cryptoactifs
Dans le marché des Cryptoactifs en constante évolution, les stratégies d'Arbitrage quantitatif, grâce à leur stabilité et leur capacité de contrôle des risques, deviennent progressivement la méthode privilégiée des investisseurs. Récemment, un webinaire a invité deux praticiens expérimentés à explorer en profondeur la logique fondamentale de cette stratégie et son potentiel sur le marché.
Présentation des invités
Allen : ayant un background en finance traditionnelle, il est entré sur le marché des Cryptoactifs en 2018, introduisant des modèles quantitatifs traditionnels dans le commerce de chiffrement, réussissant à se protéger lors de plusieurs crises de marché.
Leon : possède une riche expérience en fonds spéculatifs et en gestion des risques, il s'est concentré depuis 2018 sur des stratégies d'arbitrage quantitatif sur le marché des cryptoactifs.
Animateur Xiaozhou : se concentrer sur le domaine des investissements à revenu fixe.
Aperçu des stratégies d'arbitrage quantitatif
Le cœur de l'arbitrage quantitatif est de tirer profit de la différence de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. L'opération consiste à acheter le marché au comptant tout en vendant à découvert les contrats perpétuels. Étant donné que les positions longues sur les contrats perpétuels doivent payer un taux de financement, cette partie des frais devient finalement une source de revenus pour l'arbitragiste.
L'avantage de cette stratégie est :
Neutralité du marché : par le biais de la couverture sur le marché au comptant et les contrats, le portefeuille n'est pas affecté par les fluctuations de prix.
Revenus stables : le rendement annualisé en période de marché haussier peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en période de marché baissier, il peut rester entre 8%-10%.
Risque maîtrisé : adoption d'un compte de marge unifié, intégration de la gestion des fonds, réduction des risques opérationnels.
Ajustement dynamique : Surveillance quotidienne des taux de financement des principales cryptoactifs, optimisation de la configuration du portefeuille.
Gestion des risques
Bien que l'arbitrage quantitatif soit relativement à faible risque, il existe néanmoins certains risques potentiels :
Fluctuation des écarts de prix : l'écart de prix au moment de l'ouverture de la position peut s'élargir à court terme, entraînant une perte latente.
Taux de financement négatif : bien que le taux de financement à long terme soit généralement positif, il peut devenir négatif à court terme.
Pour faire face à ces risques, la stratégie a pris les mesures suivantes :
Stop loss strict: Si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs, retirer ce jeton du portefeuille.
Configuration multi-jetons : réduire l'impact de la volatilité d'un jeton unique.
Diversification des positions : la proportion d'un jeton unique ne doit pas dépasser 5 %.
Réajustement dynamique : réduire la position pour diminuer le risque lorsque l'écart de prix s'élargit, augmenter la position dans le sens inverse lorsque l'on juge que l'écart de prix atteint sa limite.
Garanties techniques : le système d'alerte et le mécanisme de réponse rapide pour faire face à des situations de marché extrêmes.
Performance du marché haussier et baissier
Dans un marché haussier, en raison de taux de financement relativement élevés, les gains d'arbitrage se situent généralement entre 20% et 30% en annualisé. Dans un marché baissier, les taux de financement diminuent, et le rendement annualisé est d'environ 8% à 10%. Même dans un marché baissier, cette stratégie peut encore offrir des gains solides, car le risque et la volatilité ont été couverts.
Dans un marché baissier, la stratégie se concentre davantage sur la rotation des taux de financement, en optimisant la répartition des jetons pour garantir une maximisation des rendements. Par exemple, lors du dernier marché baissier, une optimisation de la répartition a permis de contrôler la baisse globale à moins de 0,6 %.
Public cible
Les stratégies d'arbitrage quantitatif sont particulièrement adaptées à :
Investisseurs averses au risque : offrent des options à faible risque et à rendement stable.
Investisseurs cherchant à optimiser leur allocation d'actifs : peut servir d'outil de gestion de trésorerie amélioré, remplaçant les obligations ou les fonds monétaires à faible rendement.
Investisseurs institutionnels ou clients fortunés : dans l'environnement actuel des taux d'intérêt, cela peut servir d'alternative aux outils traditionnels de gestion de trésorerie, permettant d'obtenir un renforcement significatif des rendements.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent une nouvelle option à faible risque et à rendement stable pour le marché des Cryptoactifs, particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent participer au marché du chiffrement sans vouloir assumer de hauts risques. Grâce à une gestion des risques minutieuse et à des ajustements dynamiques, cette stratégie peut maintenir une performance relativement stable dans différents environnements de marché, fournissant une option complémentaire précieuse pour le portefeuille.
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WalletInspector
· Il y a 19h
La quantification revient à berner les pigeons.
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HashRatePhilosopher
· Il y a 19h
Peu importe à quel point on est un bull, il faut regarder l'humeur du marché, c'est juste du travail de maçon.
Voir l'originalRépondre0
LiquidationSurvivor
· Il y a 19h
Les travailleurs du "搬砖党" (parti des briques) se remettent au travail.
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mev_me_maybe
· Il y a 19h
Un rendement sans risque, c'est juste un piège pour les pigeons, non ?
Voir l'originalRépondre0
SeeYouInFourYears
· Il y a 19h
Le marché est en chute comme ça, qui croit encore à la quantification ?
Voir l'originalRépondre0
FlatTax
· Il y a 19h
Juste ces bénéfices sont-ils stables ? J'ai perdu une fortune.
Arbitrage quantitatif : stratégie de revenus stables à faible risque sur le marché des cryptomonnaies
Stratégies d'arbitrage quantitatif : une nouvelle option de revenus stables sur le marché des cryptoactifs
Dans le marché des Cryptoactifs en constante évolution, les stratégies d'Arbitrage quantitatif, grâce à leur stabilité et leur capacité de contrôle des risques, deviennent progressivement la méthode privilégiée des investisseurs. Récemment, un webinaire a invité deux praticiens expérimentés à explorer en profondeur la logique fondamentale de cette stratégie et son potentiel sur le marché.
Présentation des invités
Allen : ayant un background en finance traditionnelle, il est entré sur le marché des Cryptoactifs en 2018, introduisant des modèles quantitatifs traditionnels dans le commerce de chiffrement, réussissant à se protéger lors de plusieurs crises de marché.
Leon : possède une riche expérience en fonds spéculatifs et en gestion des risques, il s'est concentré depuis 2018 sur des stratégies d'arbitrage quantitatif sur le marché des cryptoactifs.
Animateur Xiaozhou : se concentrer sur le domaine des investissements à revenu fixe.
Aperçu des stratégies d'arbitrage quantitatif
Le cœur de l'arbitrage quantitatif est de tirer profit de la différence de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. L'opération consiste à acheter le marché au comptant tout en vendant à découvert les contrats perpétuels. Étant donné que les positions longues sur les contrats perpétuels doivent payer un taux de financement, cette partie des frais devient finalement une source de revenus pour l'arbitragiste.
L'avantage de cette stratégie est :
Neutralité du marché : par le biais de la couverture sur le marché au comptant et les contrats, le portefeuille n'est pas affecté par les fluctuations de prix.
Revenus stables : le rendement annualisé en période de marché haussier peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en période de marché baissier, il peut rester entre 8%-10%.
Risque maîtrisé : adoption d'un compte de marge unifié, intégration de la gestion des fonds, réduction des risques opérationnels.
Ajustement dynamique : Surveillance quotidienne des taux de financement des principales cryptoactifs, optimisation de la configuration du portefeuille.
Gestion des risques
Bien que l'arbitrage quantitatif soit relativement à faible risque, il existe néanmoins certains risques potentiels :
Fluctuation des écarts de prix : l'écart de prix au moment de l'ouverture de la position peut s'élargir à court terme, entraînant une perte latente.
Taux de financement négatif : bien que le taux de financement à long terme soit généralement positif, il peut devenir négatif à court terme.
Pour faire face à ces risques, la stratégie a pris les mesures suivantes :
Stop loss strict: Si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs, retirer ce jeton du portefeuille.
Configuration multi-jetons : réduire l'impact de la volatilité d'un jeton unique.
Diversification des positions : la proportion d'un jeton unique ne doit pas dépasser 5 %.
Réajustement dynamique : réduire la position pour diminuer le risque lorsque l'écart de prix s'élargit, augmenter la position dans le sens inverse lorsque l'on juge que l'écart de prix atteint sa limite.
Garanties techniques : le système d'alerte et le mécanisme de réponse rapide pour faire face à des situations de marché extrêmes.
Performance du marché haussier et baissier
Dans un marché haussier, en raison de taux de financement relativement élevés, les gains d'arbitrage se situent généralement entre 20% et 30% en annualisé. Dans un marché baissier, les taux de financement diminuent, et le rendement annualisé est d'environ 8% à 10%. Même dans un marché baissier, cette stratégie peut encore offrir des gains solides, car le risque et la volatilité ont été couverts.
Dans un marché baissier, la stratégie se concentre davantage sur la rotation des taux de financement, en optimisant la répartition des jetons pour garantir une maximisation des rendements. Par exemple, lors du dernier marché baissier, une optimisation de la répartition a permis de contrôler la baisse globale à moins de 0,6 %.
Public cible
Les stratégies d'arbitrage quantitatif sont particulièrement adaptées à :
Investisseurs averses au risque : offrent des options à faible risque et à rendement stable.
Investisseurs cherchant à optimiser leur allocation d'actifs : peut servir d'outil de gestion de trésorerie amélioré, remplaçant les obligations ou les fonds monétaires à faible rendement.
Investisseurs institutionnels ou clients fortunés : dans l'environnement actuel des taux d'intérêt, cela peut servir d'alternative aux outils traditionnels de gestion de trésorerie, permettant d'obtenir un renforcement significatif des rendements.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent une nouvelle option à faible risque et à rendement stable pour le marché des Cryptoactifs, particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent participer au marché du chiffrement sans vouloir assumer de hauts risques. Grâce à une gestion des risques minutieuse et à des ajustements dynamiques, cette stratégie peut maintenir une performance relativement stable dans différents environnements de marché, fournissant une option complémentaire précieuse pour le portefeuille.