Arbitrage automatique dans l'écosystème de trading Blockchain : Analyse approfondie des Bots sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des échanges de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX), grâce à leur décentralisation et à leur transparence, sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques. Dans ce contexte, divers outils de trading automatisés ont vu le jour, parmi lesquels les bots MEV (Maximum Extractable Value) ont suscité un grand intérêt. Ces programmes automatisés extraient la valeur maximale en réorganisant, insérant ou retardant des transactions sur la Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les modes de réalisation, les facteurs déterminants et les orientations d'optimisation des bots de sandwich.

Avec les avancées technologiques et l'évolution des besoins du marché, les robots pièges ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et exigences stratégiques. Voici quelques types courants de robots pièges :

1. Piège à sandwich Bots : Ces Bots écoutent les gros ordres dans la piscine de transactions et soumettent des transactions en avance avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la Blockchain, complétant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction ciblée (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Clipper bots de type搬砖型：se concentrent sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie exige que les bots soient capables d'identifier rapidement les variations de prix entre les différentes bourses et d'exécuter les transactions rapidement.

3. Robots de publication de nouveaux jetons : se concentrent sur les fluctuations des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et fluctue beaucoup. Ce type de robot achète rapidement dès que le jeton est lancé et le revend après une hausse de prix pour réaliser un bénéfice.

4. Bots d'arbitrage de liquidité : ils réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différentes piscines de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre les différentes piscines, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des profits. Cela nécessite que les bots soient capables de gérer efficacement la liquidité et de réagir rapidement aux variations de prix au sein des piscines.

5. Bots de type arbitrage de prêt flash : Utiliser les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importantes sommes d'argent dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage.

6. Bots de type arbitrage triangulaire : implique des transactions entre trois paires de jetons différentes pour profiter des différences de taux de change et réaliser un arbitrage. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A pour réaliser un profit. Ce type de bot nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution rapide des transactions.

Cet article se concentrera sur les Bots à sandwich.

I. Robots de pince à sandwich

Le robot à sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits grâce à l'arbitrage sur les échanges décentralisés en exécutant des transactions en priorité. Il gagne de l'argent en capturant rapidement les opportunités de transaction sur la blockchain, en effectuant des transactions avant ou après la commande ciblée. Le cœur du robot à sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et une grande rapidité.

II. Le principe des Bots de pince à sandwich

Les opérations de profit des robots à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Course avant : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été emballés par les mineurs dans le Bloc, le Bots achète le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et font monter le prix, le Bots vend rapidement pour réaliser un arbitrage.

2. Vente après : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs tokens, les Bots vendent d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, les Bots rachètent à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Un soi-disant piège est un utilisateur de trading qui profite de la différence de prix. Le succès des robots pièges repose sur une maîtrise précise du timing des transactions et une priorité élevée dans l'exécution des transactions.

Trois, idées de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être empaquetées.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles de rétroaction causées par l'auto-trading.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des robots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • Choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée en fonction des informations de décodage, telles que swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, Idée de Code

Choisir un wss fourni par un certain nœud, le script utilise ethers.js pour le réaliser.

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appel de fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinq, Facteurs Décisifs

L'efficacité et le succès des Bots de clip sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains services offrent également un support pour des nœuds indépendants.

2. Frais de Gaz :

   • Lors de la prise de priorité des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent ronger les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une haute liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter significativement le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du glissement ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité du contrat cible est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code du contrat, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots pièges sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots piège font également face à une concurrence intense et à des défis de risque élevés. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots piège devraient avoir la possibilité de jouer leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.

Le contenu de cet article est uniquement à des fins de partage technique et ne constitue aucune recommandation d'investissement.